خيارات مربع التجارة

مربع الخيار ينتشر كأداة تمويل.
بديل فعال للعملاء المقيدين رأسيا لتأمين التمويل.
اليوم، التجار يعملون في بيئة حيث الوصول إلى رأس المال مقيد بسبب عدم اليقين التنظيمي، الحساسيات الائتمانية للطرف المقابل وسياسات التمويل الخاصة بالشركة. ونتيجة لذلك، يبحث كل من التجار والشركات الفرديين عن طرق بديلة لتأمين التمويل مع الحد الأدنى من التعرض للأطراف المقابلة بأسعار تنافسية تنافسية. أحد البدائل هو بناء مربع ينتشر على سم ستاندرد S & أمب؛ P 500 فليكس الخيارات على العقود الآجلة ("خيارات").
معلومات مميزة.
حول مجموعة سم.
كما السوق الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات، سم المجموعة حيث يأتي العالم لإدارة المخاطر. تتألف من أربعة مبادلات - سم، كبوت، نيمكس و كوميكس - ونحن نقدم أوسع مجموعة من المنتجات القياسية العالمية في جميع فئات الأصول الرئيسية، مما يساعد الشركات في كل مكان التخفيف من عدد لا يحصى من المخاطر التي يواجهونها في الاقتصاد العالمي غير مؤكد اليوم.
تابعونا للحصول على الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية.
مركز الاشتراك.
أرسل لنا ردود الفعل.
من نحن.
مجموعة سم هي الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات السوق. وتتكون الشركة من أربعة أسواق عقود محددة (دسمس). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كل قواعد الصرف وقوائم المنتجات من خلال النقر على وصلات إلى سم، كبوت، نيمكس و كوميكس.

مربع انتشار.
تعريف "انتشار الصندوق"
وضع مزدوج الخيار ينطوي على الثور والدب ينتشر مع تواريخ انتهاء الصلاحية متطابقة. وتوفر استراتيجية الاستثمار هذه الحد الأدنى من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى وضع المراجحة كمحاولات المستثمرين لقفل في عائد صغير عند انتهاء الصلاحية.
كسر "مربع انتشار"
مربع انتشار هو استراتيجية معقدة للتاجر خيارات أكثر تقدما. والغرض من هذا الاستثمار هو تحديد واستغلال التناقضات في أسعار السوق لعقود الخيارات.

مربع انتشار (مربع طويل)
مربع انتشار، أو مربع طويل، هو استراتيجية المراجحة المشتركة التي تنطوي على شراء المكالمة الثور تنتشر جنبا إلى جنب مع الدب المقابلة انتشارها، مع كل من ينتشر العمودي وجود نفس أسعار الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. يتم استخدام مربع طويل عندما يتم تسعير سعر فروق الأسعار بالنسبة لقيم انتهاء الصلاحية.
بيع 1 أوتم دعوة.
محدود الربح خالية من المخاطر.
في الأساس، فإن أربتراجر هو ببساطة شراء وبيع فروق مكافئة وطالما أن السعر المدفوع للمربع هو أقل بكثير من قيمة انقضاء المشترك من ينتشر، يمكن أن تكون مؤمنة الربح دون مخاطر على الفور.
انتهاء قيمة مربع = أعلى سترايك السعر - انخفاض سترايك السعر.
الربح الخالي من المخاطر = قيمة انتهاء الصلاحية من الصندوق - صافي قسط المدفوعة.
لنفترض أن سهم شيز يتداول عند 45 $ في يونيو والأسعار التالية متوفرة:
شراء انتشار المكالمة الثور ينطوي على شراء مكالمة جول 40 ل $ 600 وبيع دعوة جول 50 ل 100 $. تكاليف انتشار المكالمات الثور: 600 دولار - 100 دولار = 500 دولار.
شراء الدب وضع انتشار ينطوي على شراء وضع جول 50 ل 600 $ وبيع جول 40 وضع ل 150 $. الدب وضع تكاليف انتشار: 600 - 150 $ = 450 $.
إجمالي تكلفة انتشار مربع هو: 500 $ + 450 $ = 950 $.
يتم حساب قيمة انتهاء صلاحية المربع لتكون: (50 - 40 دولارا) × 100 = 1000 دولار.
وبما أن التكلفة الإجمالية لانتشار المربع أقل من قيمة انتهاء صلاحيته، فإن المراجحة غير المحفوفة بالمخاطر ممكنة مع استراتيجية الصندوق الطويل. ويمكن ملاحظة أن قيمة انتهاء انتشار مربع هو في الواقع الفرق بين أسعار الإضراب من الخيارات المعنية.
إذا شيز تبقى دون تغيير عند 45 $، ثم وضع جول 40 و جول 50 الدعوة تنتهي لا قيمة لها في حين أن كل من جول 40 الدعوة و جول 50 وضع تنتهي في المال مع 500 $ قيمة جوهرية لكل منهما. وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للمربع عند انتهاء الصلاحية هي: $ 500 + $ 500 = $ 1000.
لنفترض، عند انتهاء الصلاحية في يوليو، يسجل الأسهم شيز إلى 50 $، ثم فقط في مكالمة جول 40 تنتهي في المال مع 1000 $ في قيمة جوهرية. وبالتالي فإن مربع لا يزال يستحق 1000 $ عند انتهاء الصلاحية.
ماذا يحدث عندما ينخفض ​​سهم شيز إلى 40 دولارا؟ يحدث حالة مماثلة ولكن هذه المرة هو جول 50 وضع أن تنتهي في المال مع 1000 $ في القيمة الجوهرية في حين أن جميع الخيارات الأخرى تنتهي بلا قيمة. ومع ذلك، فإن المربع يستحق 1000 $.
وبما أن التاجر قد دفع فقط 950 دولار للمربع بأكمله، فإن أرباحه تصل إلى 50 دولارا.
ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، وانتشار مربع ينطبق بالتساوي باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس وكذلك الخيارات في العقود الآجلة.
اللجان.
وبما أن الربح من انتشار الصندوق صغير جدا، فإن اللجان المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية يمكن أن تعوض في بعض الأحيان جميع المكاسب. ومن ثم، يجب أن تكون مدركا جدا للجان المستحقة عند التفكير في هذه الاستراتيجية. ويسمى انتشار مربع في كثير من الأحيان انتشار التمساح بسبب الطريقة اللجان تأكل الأرباح!
إذا قمت بإجراء خيارات متعددة أرجل تتداول بشكل متكرر، يجب عليك التحقق من شركة الوساطة أوبتيونشوس حيث أنها تفرض رسوما منخفضة فقط 0.15 $ للعقد (+ $ 4.95 لكل التجارة).
انتشار مربحة مربحة عندما يكون العنصر ينتشر بأقل من قيمتها. على العكس من ذلك، عندما المربع مبالغ فيها، يمكنك بيع مربع لتحقيق الربح. وتعرف هذه الاستراتيجية باسم مربع قصير.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
خيارات التحكيم.
المواقف الاصطناعية.
استراتيجيات الخيارات.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

تداول مربع الخيارات
كنت على بعد خطوة بعيدا عن.
تنزيل تقاريرك.
صندوق الوارد لكل من التقارير المجانية التي تختارها.
مربع انتشار يعمل بشكل جميل على الورق. في الواقع، تقييم المخاطر هو المفتاح لفهم لماذا الاستراتيجيات المعقدة من هذا القبيل لا تعمل دائما على نحو مربح.
ابق على اتصال.
المعلومات الواردة في هذا الموقع تعكس فقط تحليل أو رأي حول أداء الأوراق المالية والأسواق المالية من قبل الكتاب الذين تظهر مقالاتهم على الموقع. وجهات النظر التي أعرب عنها الكتاب ليست بالضرورة آراء مينيانفيل وسائل الإعلام، وشركة أو أعضاء إدارتها. ليس المقصود في الموقع الإلكتروني أن يشكل توصية أو نصيحة موجهة إلى مستثمر فردي أو فئة من المستثمرين لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ضمان، أو اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالحركة المرتقبة لأسواق الأوراق المالية أو التماس شراء أو بيع أي ضمان. ويجب أن يتخذ القارئ أي قرارات استثمارية إما بصورة فردية أو بالتشاور مع مهنيه في الاستثمار. يجوز للكتاب والموظفين في مينيانفيل تداول أو الاحتفاظ بمراكز في الأوراق المالية التي تتم مناقشتها في المقالات التي تظهر على الموقع. ويطلب من مؤلفي المقالات الكشف عما إذا كان لديهم موقف في أي رصيد أو صندوق تمت مناقشته في إحدى المقالات، ولكن لا يسمح لهم بالإفصاح عن حجم أو اتجاه الموقف. لا شيء في هذا الموقع يهدف إلى التماس الأعمال من أي نوع لأعمال الكاتب أو صندوق. إدارة مينيانفيل والموظفين وكذلك المساهمة الكتاب لن تستجيب لرسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الأخرى التي تطلب المشورة في مجال الاستثمار.
حقوق الطبع والنشر 2018 مينيانفيل وسائل الإعلام، وشركة جميع الحقوق محفوظة.

كيفية التجارة ينتشر مربع في خيارات.
07/08/2018 6:00 آم إست.
مربع انتشار هو استراتيجية الخيار المعقدة التي يمكن & لدكو؛ القضاء & رديقو؛ وتولد عوائد صغيرة، ولكن فهم المخاطر الرئيسية وعوامل الخطر أمر بالغ الأهمية قبل محاولة هذا أو أي استراتيجية الخيار الجديد.
بعض استراتيجيات الخيار هي أنيقة بمعنى أنها تخلق تبادل الأرباح المحتملة والمخاطر. إذا كنت على استعداد لقبول ربح محدود في مقابل التخلص من المخاطر، وبعض فروق الأسعار تعمل بشكل جيد. ومع ذلك، تميل هذه الاستراتيجيات أيضا إلى أن تكون معقدة، لذلك عليك أن تسأل عما إذا كان دخولها جديرة بالاهتمام. أحد الأمثلة على ذلك هو انتشار مربع.
وتشمل الهوامش الأساسية إصدارات الثور و الدب. أي من هذه يمكن أن تتكون من المكالمات أو يضع. في مربع انتشار، يمكنك الجمع بين الثور والدب ينتشر للقضاء على المخاطر وإنشاء شكل من أشكال المراجحة القائمة على الخيار. إذا كان صافي تكلفة / الائتمان من انتشار وربح انتهاء العمل على حد سواء العمل لصالحك، ثم يمكنك إنشاء أرباح صغيرة من هذه المناصب.
خطر واحد على انتشار مربع هو أنه في تحليل ذلك، يمكنك بسهولة التغاضي عن خطر ممارسة في وقت مبكر. إذا كان السهم الأساسي يتحرك بشكل كبير في حين أن انتشار مربع مفتوح، تحتاج إلى فهم أسوأ السيناريوهات وكذلك سيناريو أفضل حالة أنيقة كنت آمل في هذا الموقف.
على سبيل المثال: في 15 يونيو 2018، كانت دوبونت (د) تبيع ما يقرب من 50 دولارا للسهم الواحد. في ذلك الوقت، تم تقدير قيمة المكالمات والمراجعات في يوليو بحيث يمكن فتح النطاق التالي:
ل 212 $، يمكنك إنشاء مربع انتشار، أجزاء منها زيادة في القيمة أو نقصان في القيمة بغض النظر عن اتجاه حركة السعر في الكامنة.
في أي نقطة فوق أو أقل من 50 $ للسهم الواحد، نصف هذه المناصب سيكون في المال والنصف الآخر سيكون من المال. وسوف تتكون كل واحدة من موقف طويل واحد وقصيرة واحدة.
إذا ارتفع السعر، والأرباح بناء في الدعوة طويلة ووضع قصيرة. إذا انخفض السعر، والأرباح بناء في وضع طويل والمكالمة القصيرة.
أنيق؟ نعم، هذا الموقف واعد إذا نظرتم فقط في الربح المحتملة. ولكن كل من المكالمة القصيرة والقصيرة وضعت المخاطر الحالية.
هذا المثال ينطوي على خيارات في المال (50) ومع الإضرابات فوق المال (52.50). يمكن وضع وسادة الربح في مربع ينتشر عندما يكون السعر الحالي بين الضربات. على سبيل المثال، إذا كان السهم حاليا في 35 $ للسهم الواحد ويشمل انتشار مربع المواقف في 32.50 $ و 37،50 $، قد يكون أكثر ملاءمة. ومع ذلك، فإن القرب هو عامل واحد فقط في تقييم انتشار مربع بدقة. ومما يثير القلق الأكبر هو التعرض لانتهاء صلاحية الخيارات القصيرة.
من المرجح أن يعتقد التجار أنهم سيغلقون المراكز عندما يصبحون مربحين. هذه هي النتيجة المرجوة، ولكن ماذا يحدث للمواقف تركت مفتوحة؟
والموقف الطويل سوف تنتهي لا قيمة له، ولكن سيتم ممارسة الموقف القصير أو يجب أن تكون مغلقة عند فقدان أو تقدم إلى الأمام. هذا هو المكان الذي يصبح انتشار مربع مشكوك فيه.
اعتمادا على مقدار الحركة التي تواجهها في الأسهم، هل يمكن أن ينتهي مع ممارسة أن يلغي أي فرصة للأرباح. وفي المثال، بلغت التكلفة الصافية لانتشار الصندوق 212 دولارا؛ ولكن هذه ليست سوى التكلفة الأولية. ويمكن أن تكون التكلفة النهائية بما في ذلك الخسائر عند الممارسة أعلى بكثير.
مربع انتشار يعمل بشكل جميل على الورق. في الواقع، تقييم المخاطر هو المفتاح لفهم لماذا الاستراتيجيات المعقدة من هذا القبيل لا تعمل دائما على نحو مربح.
مايكل C. ثومسيت هو مؤلف الاستثمار مع العشرات من الكتب المنشورة. وتشمل مشاريعه الأكثر مبيعا الشروع في خيارات (جون وايلي وأولاده)، حاليا في طبعتها الثامنة ومع أكثر من 250،000 نسخة بيعها. ظهرت هذه المقالة أصلا على مينيانفيل، شريك المحتوى مونيشو.
مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.
هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.
روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.
هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.
المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
أدفيس تريد، Inc.
يوفر أدفيستريد المجتمعات على الانترنت لتجار سوق الأسهم للتعلم والتفاعل. AdviceTrade & # 39 ؛.