Bollinger bandas problemas

Para ver os estoques que combinam estes métodos, tente uma experimentação LIVRE de 30 dias. O método mim ruptura da volatilidade. Anos atrasados ​​o Bruce atrasado Babcock dos comerciantes da mercadoria A revisão dos consumidores entrevistou-me para essa publicação Após a entrevista nós conversamos por um quando - - e saiu-se que sua aproximação favorita da negociação da mercadoria era o breakout da volatilidade que eu poderia mal acreditar meus orelhas É aqui o companheiro que examinou mais sistemas negociando - e feito assim rigorously - do que qualquer um com a exceção possível de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação foi a volatilidade breakout sistema A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps a mais elegante aplicação direta de Bollinger Bands é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas Têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usou médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocado para cima ou para baixo um Como o tempo passou, o intervalo verdadeiro médio foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando As médias, as bandas, os envelopes, etc. eram mais próximos e o sistema da fuga da volatilidade foi carregado Certamente os parâmetros do risco-recompensa são alinhados melhor quando as faixas são estreitas, um fator principal em todo o system. Our versão do sistema venerable da fuga da volatilidade utiliza o BandWidth Para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante, No caso de uma parada para um sinal de compra, o A parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, incrementado para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados Pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma etiqueta da banda oposta é um sinal de saída excelente Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Assim, em uma compra usar uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em um uso de venda Uma etiqueta da faixa superior como uma saída. O problema principal com a execução bem sucedida Método I é algo chamado uma cabeça falso - discutido no capítulo anterior O termo veio de hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é Um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário Como ele patins ele vira a cabeça na preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro saindo de um Squeeze, Normalmente, o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e Você não ganhará uma pausa No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o whipsaw ocasional pequeno antes de o comércio real aparecer. Alguns stocks, índices , Etc são mais propensos a cabeça falsos do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos cabeça falsifica Uma vez um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não-mecânica falsificação de cabeça comercial, o A estratégia mais fácil é esperar até que ocorra um Squeeze - a pré-condição é definida - então procure o primeiro afastamento do intervalo de negociação Troque metade de uma posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando O breakout ocorre e usando uma parada de tag parabólica ou de banda oposta para manter de ser hurt. Where fake cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode negociar método I em linha reta Apenas Esperar por um Squeeze e ir com a primeira breakout. Volume indicadores realmente pode adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution dar uma dica sobre a resolução final MFI é outro indicador que pode Ser útil para melhorar o sucesso e a confiança Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isto é verdade porque Nesta fase de atividade, as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1 5 Desvio padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior o comp Você vai conseguir e mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Há sempre um preço para pagar seems. Method I primeiro detecta compressão através The Squeeze e, em seguida, olha para a expansão de intervalo para ocorrer e vai com Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. A triagem de um universo de tamanho razoável de estoques - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. O seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de seleção como nenhuma rígida e rápida regras nunca posso Presente aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar. Método I Volatilidade Breakout. Years há tarde Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para Que a publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente invertida - e saiu que a sua abordagem de negociação de commodities favorita foi a fuga de volatilidade Eu mal podia acreditar meus ouvidos Aqui está o companheiro que tinha examinado mais sistemas de negociação - E feito tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a exceção possível de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema de volatilidade breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação. Talvez a mais elegante aplicação direta de Bollinger Bands é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usou médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocado para cima ou para baixo um pouco Como O tempo foi em média, o intervalo verdadeiro foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor Que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc foram mais próximos e o sistema de breakup volatilidade nasceu Certamente os parâmetros de risco-recompensa são melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do sistema de fuga de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante Em O caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, incrementado para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a prosseguir maiores lucros do que aqueles Proporcionada pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída Isso permite que as correções ao longo do caminho e resulta em comércios mais longos Assim, Em uma compra usar uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda usar uma etiqueta da banda superior como saída. O maior problema com a implementação com êxito Método I é algo chamado uma cabeça falso - discutido no capítulo anterior The O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo para um adversário Como ele patins ele vira a cabeça na preparação para passar o defensor, logo que o defensor se compromete, Ele vira seu corpo para o outro lado e com segurança clica seu tiro saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo eles primeiro feint na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma banda Tag, seguido, por sua vez, pelo movimento real A maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você ganhou t obter um sinal breakout até que o movimento real está em curso No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam Esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o oc Casional whipsaw pequeno antes do comércio real appears. Some ações, índices, etc, são mais propensos a falsas cabeça do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça Uma vez um faker. For aqueles que são Disposto a tomar uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definida - então olhar para o primeiro afastar-se do intervalo de negociação Comércio meia posição do primeiro dia forte em A direção oposta da cabeça falso, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando um parabólico ou oposto faixa tag parar para evitar ser ferido. Quando fake cabeça não são problema, ou os parâmetros de banda aren t apertado o suficiente para aqueles que Pode ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Volume indicadores realmente pode adicionar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou A distribuição de acumulação para dar uma dica sobre a resolução final MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade com base em The Squeeze pode ser o Parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco , Digamos para 15 períodos e aperte as bandas um pouco, digamos para 1 5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - O padrão é de seis meses - quanto maior a compressão que você vai conseguir e mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Sempre há um preço para pagar seems. Method eu primeiro detecta compressão thro Ugh The Squeeze e, em seguida, olha para expansão de faixa para ocorrer e vai com ele Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve Encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em um determinado day. Look para o seu método I configurações cuidadosamente e depois segui-los como eles evoluem Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, Informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para Formam um envelope, são a ação dos preços perto das bordas do envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado em tecnologia, mas eles fazem O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer comprar e vender Vender decisões usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope É a ação de preços perto das bordas de O envelope que estamos particularmente interessados ​​em A primeira referência a bandas comerciais que eu vim em toda a literatura técnica está em The Lucro Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. 1 mostra um exemplo desta técnica Note, em particular, a utilização de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na ideia de t Rading bandas veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples Primeiro Calcular e traçar a média desejada Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida 1 - 04 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin de B Omar Securities que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem de escolha intuitiva ou aleatória usada antes, sugeriu que as faixas sejam construídas de forma a conter uma porcentagem fixa dos dados ao longo do ano passado. Descreve esta abordagem poderosa e ainda muito útil Ele preso com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas devem conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2 Bandas Bomar foram o resultado A largura das bandas É diferente para as bandas superior e inferior Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor contratará O oposto é válido em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, A média das mudanças também. Asking o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final dos anos 1970, enquanto os warrants e opções de negociação e no início dos anos 1980, quando a opção de índice tradi Ng começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave Para a volatilidade, então, eu virei novamente para criar a minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda eu fiquei especialmente Interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas Bollinger são traçados dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias Os dados usados ​​para calcular o desvio padrão são os mesmos dados usados ​​para a média móvel simples. Essencialmente, você está usando os desvios padrão em movimento para traçar faixas em torno de uma média móvel. O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo do Observa que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Diferentes medidas de preço O preço típico, alto baixo fechar 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O próximo ponderado, alto baixo fechar próximo 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação O uso de preços de fechamento para a construção de faixas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência , Um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais de um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servido por 10 dias Cálculos ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionado deve ser descritivo do período de tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que se mostra mais útil para crosso Ver compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, A correção fica aquém da média, em seguida, a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhido irá fornecer apoio muito mais vezes do que é quebrado Ver Figura 6. Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões , Eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos, Dois e um décimo desvio padrão são uma boa seleção, enquanto que em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem.50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. Upper Banda 50-dia SMA 2 1 S mi SMA Banda Baixa 50-dia SMA Banda Baixa 50-dia SMA - 2 1 s. Upper Banda SMA 10-dia SMA 9 9 Banda Média SMA 10-dia Baixa Banda 10-dia SMA-1 9 s Na maioria dos casos, a natureza de Os períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado que eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são Alta ou baixa em uma base relativa A questão realmente centra-se na frase uma base relativa Bandas de negociação não dão absoluto comprar e vender sinais simplesmente por ter sido tocado em vez disso, eles fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos Afirmou que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar extrema sobrecompra e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de compra, venda e sinais de continuação através da comparação de um adicional Indicador para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, não vendem sinal é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação não confirma que é, diverge nós Ter um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formado fora das bandas seguido Por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo top s em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal Claro , O inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b diz-nos whe Re estamos dentro das bandas Ao contrário estocástica, que são limitadas por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas Em 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - banda inferior. um banda inferior - banda inferior. Indicador b nos permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrar para baixo, suponha que chegamos a - 20 para b e 35 para o índice de força relativa RSI No próximo empurrão para baixo para níveis de preços ligeiramente inferiores após um rali, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa Veio fora das bandas, enquanto o segundo baixo foi feito dentro das bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim uma confirmação de compra de sinal. upper banda - faixa inferior. Trading bandas e indicadores São boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para o mercado S torna-se poderoso Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar os comerciantes É a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo Para Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais freqüentemente começa na direção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar, de que janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço proporcionaria um L grupo de indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD e taxa de mudança assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo semelhantes não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em Problemas Entre os indicadores derivados do preço sozinho, RSI é uma boa escolha Os preços de fechamento e volume combinam para produzir o volume de equilíbrio, uma outra boa escolha Finalmente, a escala de preço eo volume combinam para produzir o fluxo de dinheiro, outra vez uma escolha boa Nenhum é altamente colinear e Assim juntos combinar para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos bem MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se viu, ele Foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados quadros de tempo A linha inferior é comparar a ação de preço dentro das faixas para a ação de um indicador que você kno W well Para a confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de um outro indicador, contanto que não seja colinear com o primeiro. As faixas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983 Foram desenvolvidas em um esforço para Criar bandas comerciais totalmente adaptáveis ​​As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram recolhidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto Na faixa superior e baixa na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, Dados de mercado, etc. Se mais de um indicador for usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um sucesso de indicador de volume Totalmente, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preço puros, tais como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais Uma etiqueta da banda Bollinger superior NÃO é um sinal de venda Uma tag da Banda Bollinger inferior NÃO é um sinal de compra. No preço de tendências de mercado pode, e faz, subir A banda Bollinger superior e para baixo a Bollinger Band. Closes inferior fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, e não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sistemas bem sucedidos breakout volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão , E dois desvios padrão para a largura das faixas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média empregada como a Banda de Bollinger média não deve ser a melhor para crossove Por outro lado, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preços consistente. Se a média for alongada, o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos. Encurtado o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. Tradicional Bollinger Bands são baseados em uma simples média móvel Isso é porque uma média simples é usado no cálculo do desvio padrão e queremos ser Logicamente consistente. Bands Bollinger exponencial eliminar mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo médias exponenciais deve ser usado tanto para a banda média e no cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base Sobre a utilização do cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra Na maioria das implantações de Bollinger Bands é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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