استراتيجيات التداول عينة

استراتيجيات التداول اليوم الحرة والأمثلة.

اللعب يتأرجح منتصف اليوم - يوم استراتيجية التداول.

كيف يمكنك التعامل مع أسواق منتصف النهار؟ هذا هو سؤال سهل للمستثمرين من الناحية الفنية التفكير الذين يركزون على سعر الإغلاق لاتخاذ قراراتهم. لكنها قصة مختلفة للتجار اليوم يبحثون عن فرص طوال الدورة. إجبارهم على الإفراط في اللعب يأتي في اللعب خلال هذه الفترة، وأنها قادرة على تخريب يوم جيد تماما.

لدي صديق الاسترالي الذي جعل أكثر من مليون باكز العام الماضي سلخ فروة الرأس سوق العقود الآجلة المحلية. وضع الحل الأمثل للتعامل مع الوقت الخطير بين الساعات الأولى والأخيرة من يوم التداول: اشترى منزل بالقرب من الشاطئ ويذهب تصفح بمجرد أن الركود منتصف النهار ضرب سوق الأوراق المالية الأسترالية.

أن الحل الأكثر ممتازة ليست مفتوحة لمعظمنا، لذلك نحن بحاجة إلى الاقتراب من القضية من زاوية مختلفة. للخير أو السيئ، أنا لست على استعداد للابتعاد عن شاشة التداول خلال هذا الوقت، لأن الاجهزة التي لا تتكشف يمكن أن تكون غير عادية.

أنا أيضا دايترادر ​​يموت الصعب الذي يتمتع تقلبات متقلبة التي تترجم إلى أرباح منتصف النهار.

على الرغم من أن نشاط تجارة التجزئة يهيمن على الساعة الأولى من التداول، والباقي من اليوم ينتمي إلى المهنيين في السوق. الافتتاح غالبا ما يولد التحيز التصاعدي، النزولي أو جانبي التي يمكن أن تستمر طوال اليوم.

وظيفتك الأولى عندما ينخفض ​​الشريط إلى أسفل لقياس ضغط البيع والشراء مع نظرة سريعة على مدى ساعة الأولى. إنني أنجز ذلك مع مؤشر ناسداك 100 (ندكس) ومؤشر S & أمب؛ P 500 (سبس) الآجلة، ولكن يمكنك استخدام بروكسي إتف كبديل (انظر سبدر تروست (سبي) و بويرشاريس كق الثقة (كق).

ارتفاع الساعات والساعات الأولى:

وأقامت أعلى مستويات القمة وأدنى مستوياتها مستويات الدعم / المقاومة على المدى القصير التي يشاهدها المهنيون لاتخاذ إشارات الدخول والخروج الأولية. هذه المستويات يمكن كسر في وقت مبكر من اليوم أو استمرار من خلال جرس الإغلاق.

وبعد ذلك، ضع هذه المستويات في سياق مع دعم ومقاومة أكبر. دون استدعاء لحظة من النقاط المحورية واسعة، لا يمكنك معرفة أين ومتى سوف تتداول جيدة خلال اليوم. لاحظ الخطوط التي تميزت بها، فضلا عن 20 بار بولينجر باند و 5-3-3 ستوشاستيك. وتوفر هذه العناصر الثلاثة خارطة طريق للدورة بأكملها.

سوف تتبع الغالبية العظمى من الأسهم التذبذبات في أسواق العقود الآجلة، لذلك لديك الآن كل ما تحتاجه لقراءة إجراءات السوق بين الساعة 10:30 صباحا و 3 مساء. التوقيت الشرقي. خلال معظم هذه الفترة، سوف تكون تتبع التذبذب شراء / بيع 60-90 دقيقة الذي يمر القيادة ذهابا وإيابا بين المشترين والبائعين.

محاذاة صفقات الأسهم الخاصة بك إلى نمط موجة ترى على ستوشاستيك، وإلا سوف خطر عواقب. العديد من السماسرة الأسهم إبقاء عين واحدة لصقها لهذا التذبذب في جميع الأوقات، وتبحث عن شراء سريع النار أو بيع إشارات. وبالإضافة إلى ذلك، خوارزميات الكمبيوتر المعقدة استخدام هذا تدفق النظام الطبيعي لتنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات على المدى القصير.

كما يساعد التذبذب التجار اليوم في تحديد أسعار الدخول أو الخروج منخفضة المخاطر على الأنماط والإعدادات على نطاق أوسع. النظر في الغمر (إمر)، الذي كسر الدعم لمدة سبعة أسابيع يوم الجمعة [Jan. 4] وتدهورت في تراجع قوي. لاحظ كيف أن كل وادي نشره السهم هذا الأسبوع [Jan. 7-9] يتزامن مع أدنى مستوى له في العقود الآجلة من S & P 500.

لا، هذا ليس مثالا مختارا من الكرز. بل هو بيان واضح حول كيفية عمل أسواق منتصف النهار في عام 2008. لذا أوصي بأن تحصل على هذه المؤشرات على شاشات التداول الخاصة بك والبدء في استخدامها، أو اختيار لتجنب هذه فترة الركود تماما وإيجاد طريقة أخرى لاحتلال يومك بينما تنتظر آخر ساعة للوصول.

عمليا، هذه العملية المحاذاة لا تعمل دائما. على سبيل المثال، أيام الاتجاه اضطراب عربة التفاح، لأنها سوف تجاهل التذبذب تماما. لهذا السبب، يحتاج المتداولون في منتصف النهار إلى التعرف على أيام الاتجاه الصاعد عند حدوثها. وتظهر جلسات الاتجاه هذه يومين أو ثلاثة أيام في الشهر في المتوسط.

ابحث عن هزة واحدة على الأقل من الاتجاه على المدى القصير خلال ركود منتصف النهار. الساقطان الحصول على بالملل مع مرور اليوم على ولا يمكن أن تقاوم وقف تشغيل التجار ضعيف الوفاض من المواقف الجيدة تماما التي بدأتها استراتيجيات الدخول المشتركة. هذا هو السبب في أننا نرى عمليات بيع الغداء ساعة خلال التجمعات القوية والضغط القصير في وقت متأخر خلال عمليات بيع سيئة.

من الناحية الواقعية، فإنه من الصعب البقاء في وضعه من خلال هزة منتصف النهار إذا كنت اشتريت أو بيع قصيرة بسعر مشكوك فيه وتعتمد على وقت متأخر من خلال متابعة لكفالة لكم. و "العلم" الأساسي من وقف تشغيل اللعبة يضمن أنك سوف تشعر ما يكفي من الألم من الانسحاب لتجعلك تستسلم.

على الجانب الآخر، يمكن للمتداولين اليوم الجانحين العثور على مدخلات فرصة ثانية رائعة عندما تكون هذه المضادات الشاذة قبضة على شريط منتصف النهار. يعمل مثل هذا. مراجعة العمل في وقت مبكر السعر، وتبحث عن الدعم العميق أو المقاومة. ثم إعداد أوامر الحد العميق، فقط وراء تلك الأسعار، التي سوف تؤدي إذا كان وقف تشغيل يحمل مجرد حدود واضحة.

سوف يكون لكم عن دهشتها كم مرة يتم ملء هذه الطلبات والتقاط التمديد النهائي لل كونترترند. وهذا يعني موقفك الجديد يستقر في الربح على الفور، ويمثل المدقع التي تمكنك من إدارة التجارة في وتيرة على مهل. وفي الوقت نفسه، كل هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفهم الهزيمة يعودون على الهامش، وهم يلذقون بجروحهم.

يحدث انهيار عندما تتحرك األسعار على مستوى منخفض من الدعم، والذي يعقبه عادة ارتفاع قوي في حجم التداول وانخفاض حاد في األسعار. سوف يبيع المتداولون يوم بيع الأسهم الأساسية عند كسر السعر دون مستوى الدعم. وهذا مؤشر واضح على أن من المرجح أن يتبع ضغط بيع إضافي.

لمزيد من استراتيجيات التداول يوم تحميل بلدي ماستر اليوم التاجر إكورس:

استراتيجيات التداول اليوم الحرة والأمثلة.

اللعب يتأرجح منتصف اليوم - يوم استراتيجية التداول.

كيف يمكنك التعامل مع أسواق منتصف النهار؟ هذا هو سؤال سهل للمستثمرين من الناحية الفنية التفكير الذين يركزون على سعر الإغلاق لاتخاذ قراراتهم. لكنها قصة مختلفة للتجار اليوم يبحثون عن فرص طوال الدورة. إجبارهم على الإفراط في اللعب يأتي في اللعب خلال هذه الفترة، وأنها قادرة على تخريب يوم جيد تماما.

لدي صديق الاسترالي الذي جعل أكثر من مليون باكز العام الماضي سلخ فروة الرأس سوق العقود الآجلة المحلية. وضع الحل الأمثل للتعامل مع الوقت الخطير بين الساعات الأولى والأخيرة من يوم التداول: اشترى منزل بالقرب من الشاطئ ويذهب تصفح بمجرد أن الركود منتصف النهار ضرب سوق الأوراق المالية الأسترالية.

أن الحل الأكثر ممتازة ليست مفتوحة لمعظمنا، لذلك نحن بحاجة إلى الاقتراب من القضية من زاوية مختلفة. للخير أو السيئ، أنا لست على استعداد للابتعاد عن شاشة التداول خلال هذا الوقت، لأن الاجهزة التي لا تتكشف يمكن أن تكون غير عادية.

أنا أيضا دايترادر ​​يموت الصعب الذي يتمتع تقلبات متقلبة التي تترجم إلى أرباح منتصف النهار.

على الرغم من أن نشاط تجارة التجزئة يهيمن على الساعة الأولى من التداول، والباقي من اليوم ينتمي إلى المهنيين في السوق. الافتتاح غالبا ما يولد التحيز التصاعدي، النزولي أو جانبي التي يمكن أن تستمر طوال اليوم.

وظيفتك الأولى عندما ينخفض ​​الشريط إلى أسفل لقياس ضغط البيع والشراء مع نظرة سريعة على مدى ساعة الأولى. إنني أنجز ذلك مع مؤشر ناسداك 100 (ندكس) ومؤشر S & أمب؛ P 500 (سبس) الآجلة، ولكن يمكنك استخدام بروكسي إتف كبديل (انظر سبدر تروست (سبي) و بويرشاريس كق الثقة (كق).

ارتفاع الساعات والساعات الأولى:

وأقامت أعلى مستويات القمة وأدنى مستوياتها مستويات الدعم / المقاومة على المدى القصير التي يشاهدها المهنيون لاتخاذ إشارات الدخول والخروج الأولية. هذه المستويات يمكن كسر في وقت مبكر من اليوم أو استمرار من خلال جرس الإغلاق.

وبعد ذلك، ضع هذه المستويات في سياق مع دعم ومقاومة أكبر. دون استدعاء لحظة من النقاط المحورية واسعة، لا يمكنك معرفة أين ومتى سوف تتداول جيدة خلال اليوم. لاحظ الخطوط التي تميزت بها، فضلا عن 20 بار بولينجر باند و 5-3-3 ستوشاستيك. وتوفر هذه العناصر الثلاثة خارطة طريق للدورة بأكملها.

سوف تتبع الغالبية العظمى من الأسهم التذبذبات في أسواق العقود الآجلة، لذلك لديك الآن كل ما تحتاجه لقراءة إجراءات السوق بين الساعة 10:30 صباحا و 3 مساء. التوقيت الشرقي. خلال معظم هذه الفترة، سوف تكون تتبع التذبذب شراء / بيع 60-90 دقيقة الذي يمر القيادة ذهابا وإيابا بين المشترين والبائعين.

محاذاة صفقات الأسهم الخاصة بك إلى نمط موجة ترى على ستوشاستيك، وإلا سوف خطر عواقب. العديد من السماسرة الأسهم إبقاء عين واحدة لصقها لهذا التذبذب في جميع الأوقات، وتبحث عن شراء سريع النار أو بيع إشارات. وبالإضافة إلى ذلك، خوارزميات الكمبيوتر المعقدة استخدام هذا تدفق النظام الطبيعي لتنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات على المدى القصير.

كما يساعد التذبذب التجار اليوم في تحديد أسعار الدخول أو الخروج منخفضة المخاطر على الأنماط والإعدادات على نطاق أوسع. النظر في الغمر (إمر)، الذي كسر الدعم لمدة سبعة أسابيع يوم الجمعة [Jan. 4] وتدهورت في تراجع قوي. لاحظ كيف أن كل وادي نشره السهم هذا الأسبوع [Jan. 7-9] يتزامن مع أدنى مستوى له في العقود الآجلة من S & P 500.

لا، هذا ليس مثالا مختارا من الكرز. بل هو بيان واضح حول كيفية عمل أسواق منتصف النهار في عام 2008. لذا أوصي بأن تحصل على هذه المؤشرات على شاشات التداول الخاصة بك والبدء في استخدامها، أو اختيار لتجنب هذه فترة الركود تماما وإيجاد طريقة أخرى لاحتلال يومك بينما تنتظر آخر ساعة للوصول.

عمليا، هذه العملية المحاذاة لا تعمل دائما. على سبيل المثال، أيام الاتجاه اضطراب عربة التفاح، لأنها سوف تجاهل التذبذب تماما. لهذا السبب، يحتاج المتداولون في منتصف النهار إلى التعرف على أيام الاتجاه الصاعد عند حدوثها. وتظهر جلسات الاتجاه هذه يومين أو ثلاثة أيام في الشهر في المتوسط.

ابحث عن هزة واحدة على الأقل من الاتجاه على المدى القصير خلال ركود منتصف النهار. الساقطان الحصول على بالملل مع مرور اليوم على ولا يمكن أن تقاوم وقف تشغيل التجار ضعيف الوفاض من المواقف الجيدة تماما التي بدأتها استراتيجيات الدخول المشتركة. هذا هو السبب في أننا نرى عمليات بيع الغداء ساعة خلال التجمعات القوية والضغط القصير في وقت متأخر خلال عمليات بيع سيئة.

من الناحية الواقعية، فإنه من الصعب البقاء في وضعه من خلال هزة منتصف النهار إذا كنت اشتريت أو بيع قصيرة بسعر مشكوك فيه وتعتمد على وقت متأخر من خلال متابعة لكفالة لكم. و "العلم" الأساسي من وقف تشغيل اللعبة يضمن أنك سوف تشعر ما يكفي من الألم من الانسحاب لتجعلك تستسلم.

على الجانب الآخر، يمكن للمتداولين اليوم الجانحين العثور على مدخلات فرصة ثانية رائعة عندما تكون هذه المضادات الشاذة قبضة على شريط منتصف النهار. يعمل مثل هذا. مراجعة العمل في وقت مبكر السعر، وتبحث عن الدعم العميق أو المقاومة. ثم إعداد أوامر الحد العميق، فقط وراء تلك الأسعار، التي سوف تؤدي إذا كان وقف تشغيل يحمل مجرد حدود واضحة.

سوف يكون لكم عن دهشتها كم مرة يتم ملء هذه الطلبات والتقاط التمديد النهائي لل كونترترند. وهذا يعني موقفك الجديد يستقر في الربح على الفور، ويمثل المدقع التي تمكنك من إدارة التجارة في وتيرة على مهل. وفي الوقت نفسه، كل هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفهم الهزيمة يعودون على الهامش، وهم يلذقون بجروحهم.

يحدث انهيار عندما تتحرك األسعار على مستوى منخفض من الدعم، والذي يعقبه عادة ارتفاع قوي في حجم التداول وانخفاض حاد في األسعار. سوف يبيع المتداولون يوم بيع الأسهم الأساسية عند كسر السعر دون مستوى الدعم. وهذا مؤشر واضح على أن من المرجح أن يتبع ضغط بيع إضافي.

لمزيد من استراتيجيات التداول يوم تحميل بلدي ماستر اليوم التاجر إكورس:

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.

الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.

التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)

لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:

شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)

[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]

فوائد التداول الخوارزمية.

ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:

الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.

إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).

يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.

يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:

استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)

شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.

وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.

وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.

وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.

استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.

وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.

حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.

وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.

هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)

المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.

تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:

المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.

وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .

هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟

برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.

يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:

قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.

بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.

هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.

الخط السفلي.

التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

مقدمة للتداول سوينغ.

وقد تم وصف التداول البديل كنوع من التداول الأساسي الذي يتم عقد المراكز لفترة أطول من يوم واحد. ويرجع ذلك إلى أن معظم الأصوليين يتأرجحون فعليا لأن التغييرات في أساسيات الشركات تتطلب عادة عدة أيام أو حتى أسبوعا لتسبب حركة السعر الكافية التي تحقق ربحا معقولا. (انظر مقدمة إلى أنواع التداول: المتداولون الأساسيون)

ولكن هذا الوصف للتداول البديل هو تبسيط. في الواقع، يتأرجح التداول في منتصف السلسلة بين التداول اليومي والتداول الاتجاهي. وهناك تاجر اليوم عقد الأسهم في أي مكان من بضع ثوان لبضع ساعات ولكن أبدا أكثر من يوم واحد. يقوم تاجر الاتجاه بفحص الاتجاهات الأساسية طويلة الأجل لأسهم أو مؤشر، وقد يحتفظ بالسهم لبضعة أسابيع أو أشهر. يحتفظ التجار البديلون بمخزون معين لفترة من الزمن، وعادة ما يكون ذلك بضعة أيام أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو ما بين هذين الطرفين المتطرفين، وسوف يتاجرون بالمخزون على أساس تذبذباته خلال الأسبوع أو خلال الشهر بين التفاؤل و تشاؤم.

مراجعة أنواع مختلفة من التجار.

سلخ فروة الرأس - المستغل هو الفرد الذي يجعل عشرات أو مئات من الصفقات في اليوم الواحد، في محاولة ل "فروة الرأس" ربحا صغيرا من كل التجارة من خلال استغلال انتشار طلب العطاء. (يمكنك أن تقرأ عن سلخ فروة الرأس مقدمة في أنواع التداول: السماسرة). زخم التداول - يبحث التجار الزخم للعثور على الأسهم التي تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد على ارتفاع حجم ومحاولة القفز على متن الطائرة لركوب قطار الزخم لتحقيق الربح المطلوب . (يمكنك أن تقرأ عن تداول الزخم في مقدمة لأنواع التداول: التجار الزخم). التداول الفني - التجار الفنيون مهووسون بالرسوم البيانية والرسوم البيانية، ومشاهدة خطوط الأسهم أو الرسوم البيانية للمؤشرات لعلامات التقارب أو الاختلاف التي قد تشير إلى إشارات البيع أو البيع . (يمكنك أن تقرأ عن التداول الفني في مقدمة لأنواع التداول: التجار الفنيون). التجارة الأساسية - الأصوليين شركات التجارة على أساس التحليل الأساسي، الذي يدرس أشياء مثل أحداث الشركات مثل تقارير الأرباح الفعلية أو المتوقعة، انشقاقات الأسهم، إعادة التنظيم أو الاستحواذ. (يمكنك أن تقرأ عن التداول الأساسي في مقدمة لأنواع التداول: التجار الأساسية).

المفتاح الأول للتداول البديل الناجح هو اختيار الأسهم الصحيحة. وأفضل المرشحين هم من الأسهم القيادية التي تعد من بين الأسهم الأكثر تداولا في البورصات الرئيسية. في سوق نشطة، سوف تتأرجح هذه الأسهم بين الحدود القصوى العالية والمنخفضة على نطاق واسع، وسيتداول المتداول سوينغ الموجة في اتجاه واحد لبضعة أيام أو أسابيع فقط للتبديل إلى الجانب الآخر من الصفقة عندما يعكس السهم الاتجاه .

السوق الصحيح.

وبالتالي، فإن المتداول البديل يكون في وضع أفضل عندما لا تسير الأسواق في أي مكان - عندما ترتفع المؤشرات لبضعة أيام ثم تنخفض خلال الأيام القليلة القادمة فقط لتكرار نفس النمط العام مرارا وتكرارا. قد يمر بضعة أشهر مع الأسهم الرئيسية والمؤشرات تقريبا نفس مستوياتها الأصلية، ولكن كان تاجر سوينغ العديد من الفرص للقبض على الحركات على المدى القصير صعودا وهبوطا (وأحيانا داخل قناة).

بطبيعة الحال، فإن المشكلة مع كل من تداول سوينغ وتجارة الاتجاه على المدى الطويل هو أن النجاح يقوم على تحديد بشكل صحيح ما هو نوع من السوق يجري حاليا. وكان اتجاه التداول هو الاستراتيجية المثالية لسوق الثور الهائج في النصف الأخير من التسعينيات، في حين أن التداول البديل ربما كان أفضل ما كان عليه في عامي 2000 و 2001.

لذلك، لا يتطلع التجار البديلون إلى ضرب المدى المحلي من خلال صفقة واحدة - وهم لا يشعرون بالقلق إزاء التوقيت المثالي لشراء الأسهم في قاعها تماما وبيعها بالضبط في أعلىها (أو العكس). في بيئة تجارية مثالية، فإنها تنتظر السهم لضرب خط الأساس وتأكيد اتجاهها قبل أن تتحرك. القصة تزداد تعقيدا عندما يكون الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي أقوى في اللعب: قد يتناقض التاجر بشكل متناقض عندما يقفز السهم دون المتوسط ​​المتحرك للوكالة وينتظر أن يعود السهم مرة أخرى في اتجاه صعودي، أو أنه قد يقصر الأسهم التي وقد طعن فوق إما وانتظر حتى إسقاط إذا كان الاتجاه أطول هو أسفل.

تداول سوينغ هو في الواقع واحدة من أفضل أساليب التداول للمتداول بداية للحصول على قدميه أو قدمها الرطب، لكنه لا يزال يوفر إمكانات ربح كبيرة للتجار المتوسطة والمتقدمة. ويتلقى المتداولون المتداولون ردود فعل كافية على صفقاتهم بعد بضعة أيام لإبقائهم متحمسين، ولكن مواقفهم الطويلة والقصيرة لعدة أيام هي المدة التي لا تؤدي إلى الهاء. على النقيض من ذلك، يوفر تداول الاتجاه قدرا أكبر من الربح إذا كان المتداول قادرا على التقاط اتجاه السوق الرئيسية لأسابيع أو أشهر، ولكن قلة من التجار لديهم الانضباط الكافي لعقد موقف لتلك الفترة من الزمن دون أن يصرف. من ناحية أخرى، التداول العشرات من الأسهم في اليوم الواحد (التداول اليومي) قد يثبت فقط كبيرة جدا ركوب المفصل الأبيض لبعض، مما يجعل تداول البديل وسيلة مثالية بين الأطراف المتطرفة.

استراتيجيات التداول اليوم الحرة والأمثلة.

اللعب يتأرجح منتصف اليوم - يوم استراتيجية التداول.

كيف يمكنك التعامل مع أسواق منتصف النهار؟ هذا هو سؤال سهل للمستثمرين من الناحية الفنية التفكير الذين يركزون على سعر الإغلاق لاتخاذ قراراتهم. لكنها قصة مختلفة للتجار اليوم يبحثون عن فرص طوال الدورة. إجبارهم على الإفراط في اللعب يأتي في اللعب خلال هذه الفترة، وأنها قادرة على تخريب يوم جيد تماما.

لدي صديق الاسترالي الذي جعل أكثر من مليون باكز العام الماضي سلخ فروة الرأس سوق العقود الآجلة المحلية. وضع الحل الأمثل للتعامل مع الوقت الخطير بين الساعات الأولى والأخيرة من يوم التداول: اشترى منزل بالقرب من الشاطئ ويذهب تصفح بمجرد أن الركود منتصف النهار ضرب سوق الأوراق المالية الأسترالية.

أن الحل الأكثر ممتازة ليست مفتوحة لمعظمنا، لذلك نحن بحاجة إلى الاقتراب من القضية من زاوية مختلفة. للخير أو السيئ، أنا لست على استعداد للابتعاد عن شاشة التداول خلال هذا الوقت، لأن الاجهزة التي لا تتكشف يمكن أن تكون غير عادية.

أنا أيضا دايترادر ​​يموت الصعب الذي يتمتع تقلبات متقلبة التي تترجم إلى أرباح منتصف النهار.

على الرغم من أن نشاط تجارة التجزئة يهيمن على الساعة الأولى من التداول، والباقي من اليوم ينتمي إلى المهنيين في السوق. الافتتاح غالبا ما يولد التحيز التصاعدي، النزولي أو جانبي التي يمكن أن تستمر طوال اليوم.

وظيفتك الأولى عندما ينخفض ​​الشريط إلى أسفل لقياس ضغط البيع والشراء مع نظرة سريعة على مدى ساعة الأولى. إنني أنجز ذلك مع مؤشر ناسداك 100 (ندكس) ومؤشر S & أمب؛ P 500 (سبس) الآجلة، ولكن يمكنك استخدام بروكسي إتف كبديل (انظر سبدر تروست (سبي) و بويرشاريس كق الثقة (كق).

ارتفاع الساعات والساعات الأولى:

وأقامت أعلى مستويات القمة وأدنى مستوياتها مستويات الدعم / المقاومة على المدى القصير التي يشاهدها المهنيون لاتخاذ إشارات الدخول والخروج الأولية. هذه المستويات يمكن كسر في وقت مبكر من اليوم أو استمرار من خلال جرس الإغلاق.

وبعد ذلك، ضع هذه المستويات في سياق مع دعم ومقاومة أكبر. دون استدعاء لحظة من النقاط المحورية واسعة، لا يمكنك معرفة أين ومتى سوف تتداول جيدة خلال اليوم. لاحظ الخطوط التي تميزت بها، فضلا عن 20 بار بولينجر باند و 5-3-3 ستوشاستيك. وتوفر هذه العناصر الثلاثة خارطة طريق للدورة بأكملها.

سوف تتبع الغالبية العظمى من الأسهم التذبذبات في أسواق العقود الآجلة، لذلك لديك الآن كل ما تحتاجه لقراءة إجراءات السوق بين الساعة 10:30 صباحا و 3 مساء. التوقيت الشرقي. خلال معظم هذه الفترة، سوف تكون تتبع التذبذب شراء / بيع 60-90 دقيقة الذي يمر القيادة ذهابا وإيابا بين المشترين والبائعين.

محاذاة صفقات الأسهم الخاصة بك إلى نمط موجة ترى على ستوشاستيك، وإلا سوف خطر عواقب. العديد من السماسرة الأسهم إبقاء عين واحدة لصقها لهذا التذبذب في جميع الأوقات، وتبحث عن شراء سريع النار أو بيع إشارات. وبالإضافة إلى ذلك، خوارزميات الكمبيوتر المعقدة استخدام هذا تدفق النظام الطبيعي لتنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات على المدى القصير.

كما يساعد التذبذب التجار اليوم في تحديد أسعار الدخول أو الخروج منخفضة المخاطر على الأنماط والإعدادات على نطاق أوسع. النظر في الغمر (إمر)، الذي كسر الدعم لمدة سبعة أسابيع يوم الجمعة [Jan. 4] وتدهورت في تراجع قوي. لاحظ كيف أن كل وادي نشره السهم هذا الأسبوع [Jan. 7-9] يتزامن مع أدنى مستوى له في العقود الآجلة من S & P 500.

لا، هذا ليس مثالا مختارا من الكرز. بل هو بيان واضح حول كيفية عمل أسواق منتصف النهار في عام 2008. لذا أوصي بأن تحصل على هذه المؤشرات على شاشات التداول الخاصة بك والبدء في استخدامها، أو اختيار لتجنب هذه فترة الركود تماما وإيجاد طريقة أخرى لاحتلال يومك بينما تنتظر آخر ساعة للوصول.

عمليا، هذه العملية المحاذاة لا تعمل دائما. على سبيل المثال، أيام الاتجاه اضطراب عربة التفاح، لأنها سوف تجاهل التذبذب تماما. لهذا السبب، يحتاج المتداولون في منتصف النهار إلى التعرف على أيام الاتجاه الصاعد عند حدوثها. وتظهر جلسات الاتجاه هذه يومين أو ثلاثة أيام في الشهر في المتوسط.

ابحث عن هزة واحدة على الأقل من الاتجاه على المدى القصير خلال ركود منتصف النهار. الساقطان الحصول على بالملل مع مرور اليوم على ولا يمكن أن تقاوم وقف تشغيل التجار ضعيف الوفاض من المواقف الجيدة تماما التي بدأتها استراتيجيات الدخول المشتركة. هذا هو السبب في أننا نرى عمليات بيع الغداء ساعة خلال التجمعات القوية والضغط القصير في وقت متأخر خلال عمليات بيع سيئة.

من الناحية الواقعية، فإنه من الصعب البقاء في وضعه من خلال هزة منتصف النهار إذا كنت اشتريت أو بيع قصيرة بسعر مشكوك فيه وتعتمد على وقت متأخر من خلال متابعة لكفالة لكم. و "العلم" الأساسي من وقف تشغيل اللعبة يضمن أنك سوف تشعر ما يكفي من الألم من الانسحاب لتجعلك تستسلم.

على الجانب الآخر، يمكن للمتداولين اليوم الجانحين العثور على مدخلات فرصة ثانية رائعة عندما تكون هذه المضادات الشاذة قبضة على شريط منتصف النهار. يعمل مثل هذا. مراجعة العمل في وقت مبكر السعر، وتبحث عن الدعم العميق أو المقاومة. ثم إعداد أوامر الحد العميق، فقط وراء تلك الأسعار، التي سوف تؤدي إذا كان وقف تشغيل يحمل مجرد حدود واضحة.

سوف يكون لكم عن دهشتها كم مرة يتم ملء هذه الطلبات والتقاط التمديد النهائي لل كونترترند. وهذا يعني موقفك الجديد يستقر في الربح على الفور، ويمثل المدقع التي تمكنك من إدارة التجارة في وتيرة على مهل. وفي الوقت نفسه، كل هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفهم الهزيمة يعودون على الهامش، وهم يلذقون بجروحهم.

يحدث انهيار عندما تتحرك األسعار على مستوى منخفض من الدعم، والذي يعقبه عادة ارتفاع قوي في حجم التداول وانخفاض حاد في األسعار. سوف يبيع المتداولون يوم بيع الأسهم الأساسية عند كسر السعر دون مستوى الدعم. وهذا مؤشر واضح على أن من المرجح أن يتبع ضغط بيع إضافي.

لمزيد من استراتيجيات التداول يوم تحميل بلدي ماستر اليوم التاجر إكورس: