Trading system software design

Design de sistema de comércio de alta freqüência e gerenciamento de processo. Design de sistema de negociação de alta freqüência e gerenciamento de processos. Roy E Welsch. Department Projeto de Sistema e Gestão Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Emitido 2009.Trading empresas hoje em dia são altamente dependentes de mineração de dados, Modelagem de computador e desenvolvimento de software Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às de software e indústrias de fabricação No entanto, o setor financeiro ainda não adotou totalmente padrões de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que foram bem sucedidos no software e indústrias manufatureiras Muitos dos As metodologias tradicionais de concepção de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas ao campo financeiro Esta tese mostra como o conhecimento adquirido de disciplinas de engenharia pode melhorar o design e gestão de processos de negociação de alta freqüência s Sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação Esses sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e exigem um alto grau de precisão de projeto O design de um sistema de negociação de alta freqüência vincula vários campos, incluindo finanças quantitativas, Engenharia de software No setor de finanças, onde as teorias matemáticas e modelos de negociação são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade de uma empresa de investimento A capacidade de converter idéias de investimento em alto desempenho de negociação Esta tese fornece um estudo detalhado composto de alta freqüência sistema de comércio de design, modelagem de sistemas e princípios e gestão de processos para o desenvolvimento do sistema ênfase particular é dada para backtesting e otimização, que são Considerado E as partes mais importantes na construção de um sistema de negociação Esta pesquisa constrói modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento Ele também usa sistemas de negociação experimental para verificar e validar princípios abordados nesta tese Finalmente, esta tese conclui que os princípios de engenharia de sistemas e estruturas podem ser a chave Para o sucesso na implementação de sistemas de negociação de alta freqüência ou investimento quantitativo. Thesis SM - Instituto de Tecnologia do Massachusetts, Programa de Design e Gestão de Sistemas, 2009 Catalogado da versão em PDF da tese Inclui referências bibliográficas p 78-79.Keywords Design e Gestão de Sistemas Program. Trading Sistemas que projetam seu sistema - parte 1. A seção precedente deste tutorial olhou os elementos que compõem um sistema negociando e discutiu as vantagens e as desvantagens de usar tal sistema em um ambiente de troca vivo Nesta seção, nós fundamos nesse conhecimento por Examinar quais mercados são especialmente adequados ao sistema de negociação. Irá então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em Mercados Diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett E Merrill Lynch dominam, eo valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. A ter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo de extremamente volátil over-the-counter OTC estoques para blue chips não voláteis. Dos sistemas de negociação podem ser limitados pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente OTC e folha-de-rosa emissões podem comer em lucros g Enerated por comércios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e as equidades da folha cor-de-rosa incorrem frequentemente taxas de comissão adicionais. Os sistemas negociando principais usados ​​são aqueles que procuram o valor - isto é, os sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é undervalued comparado a seu Desempenho do passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo, os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial Todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex dependem de sistemas de negociação O mesmo se aplica para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here alguns fatores-chave a ter em mente ao usar sistemas de negociação no forex A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - o Gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de comércio utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em breakouts Isso ocorre porque os indicadores econômicos muitas vezes causam Grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futuras Equity, forex e mercados de commodities oferecem todos os futuros de negociação Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível eo aumento da liquidez e volatilidade No entanto, Pode amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para indivíduos avançados e em Isto porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver. Então, qual é o melhor É o investidor individual decidir qual mercado é mais adequado para Sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e esta familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - Além disso, se um comerciante decide capitalizar sobre o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Finalmente, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é O sistema de tendência - na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços , Então compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Sistemas de média móvel Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque sobre um Período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da sua tendência média de preço histórico Aqui está um gráfico Que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias de sistemas IBM. Breakout O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, O movimento de preços é mais provável para continuar na direção da fuga Um indicador que pode ser usado na determinação de fugas é um simples Bollinger Band overlay Bollinger Bandas mostram médias de alta a Nd preços baixos e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinzentas de Microsoft. Disadvantages de Trend-Seguindo Systems. Empíricos Decision-Making Required - Ao determinar as tendências, há É sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica Por exemplo, a média móvel poderia ser para os últimos 20 dias ou para os últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados São os altos e baixos médios em sistemas da fuga. Natureza enlameante - As médias móveis e os sistemas da fuga serão sempre atrasados ​​Em outras palavras, nunca podem bater a parte superior ou a parte inferior de uma tendência Isto conduz inevitavelmente a uma perda dos lucros potenciais, que podem Por vezes, ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais para o sucesso dos sistemas de tendência seguinte, este é um dos mais comuns O efeito whipsaw ocorre quando o mov Gerar um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, então repentinamente inverte a direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos eficaz parar-perdas e técnicas de gestão de risco são used. Sideways Markets - Trend-seguintes sistemas são, por No entanto, os mercados também se movem lateralmente permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. Pode ocorrer uma volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, Comerciante deve ficar com o seu sistema A incapacidade de fazê-lo resultará em uma falha garantida. Sistemas de Telecontrole Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto elevado A principal diferença entre esta ea tendência O sistema seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto-correto. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um downsid ilimitado E potencial Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A ideia aqui é comprar quando o momentum em uma direção começa a desvanecer-se Isto é mais freqüentemente calculado usando osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outros indicadores de força relativa Cair abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - para comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical tomada de decisão necessária - Por exemplo, um dos fatores O desenvolvedor do sistema deve decidir sobre os pontos em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de descida ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido Não há tempo definido para sair de posições. Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são a tendência de acompanhamento e Os sistemas de contra-tendência Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o sistema comerciante Fique com o seu sistema durante estes tempos Na próxima parcela, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de comércio e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. BEM-VINDO AO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO LAB. MANY MAIS VÍDEOS ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO FLASH DEMO LINK PARA A ESQUERDA, MAS AQUI É UM EXEMPLO SIMPLES DE 6 MINUTOS USANDO NOSSO ALGORITMO DE APRENDIZAGEM AVANÇADA DA MÁQUINA, CRIANDO UM SINGLE ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE MERCADO QUE NÃO EXIGE NENHUMA PROGRAMAÇÃO A TSL PODE CRIAR ESTRATÉGIAS DE MERCADO ÚNICO, DAYTRADING, PARES, PORTFÓLIOS E OPÇÕES ESTRATÉGIAS USANDO O MESMO TRABALHO GERAL AQUI. MARCH 2017 UPDATE. TSL produz completamente OPEN CODE estratégias de negociação baseadas em aprendizagem mecânica que não requerem programação por parte de O usuário TSL não é uma caixa preta A matemática, as variáveis, a lógica, a geração de sinal, o pré-processamento, etc. são exportadas no CÓDIGO ABERTO Muitos dos sistemas saem do processo evolucionário extremamente simples com o código do GP do núcleo que é somente 7-15 linhas de Código, usando talvez 3-5 variáveis ​​Consulte nosso Las Vegas Traders Expo PPT para um exemplo de um sistema que usou apenas um parâmetro 1 aqui Ir para o LVTE Power Point O processo dentro TSL resulta em estratégias de negociação simples e de alto desempenho e mais simples é Better. TSL é muito fácil de usar e é por isso que temos clientes que vão desde iniciantes em Análise Técnica e Estratégias de Negociação para PhD s em Ciência da Computação, Economia, Aprendizagem de Máquinas E AI Nossa demo de 6 minutos resume como TSL é fácil de usar Se você pode realizar estas três etapas, você pode usar e ser produtivo com TSL Vá para a demo TSL. Na Edição 3 de 2017 da Verdade de Futuros, TSL permanece no topo de A lista de Sistemas de Negociação avaliados no Sequestered Data TSL tem o 1 e 2 Bond System, 2 dos 10 principais eMini S Relatórios históricos adicionais podem ser encontrados em relatórios de Verdades de Futuro, bem como em material de apresentação de TSL. Leia as cartas de opinião da Futures Truth e outros desenvolvedores e comerciantes aqui. Vá para o Futures Truth Opinião Letter. Numerosas novas funcionalidades para 2017 foram adicionados à TSL incluindo In-Sample Out-of-Sample Scatter gráficos com Wilcoxon testes, Design-Time ajustável Soluções DAS, DayTrade Barras Discretas DTDB, SuperBuffer aumenta, Relatórios de Uso do SubSistema e umas opções que serão anunciadas em breve, que testam a integração Por favor, dê uma olhada em nossos últimos Demos Flash. Vá para o TSL Flash Demos. TSL ESTÁ AGRADO EM UM NONUNCE A LIBERTAÇÃO DE DTDB DTDB stands para Day Trade Discrete Bars Este pacote permite a negociação individual de barras discretas em uma base de barras individuais Entrando em um limite, mercado ou parar, o comércio geralmente sair no final de um tempo, volume, Intervalo, etc tipo bar Uma vez concebido, usando o relatório TSL System Stats, um usuário pode determinar a melhor hora do dia, dia da semana, dia do mês, dia da semana no mês, semana do ano e mês do ano para o comércio Filtering this Por exemplo, é bem conhecido que a volatilidade intra dia tem uma forma de U com alta volatilidade que ocorre no início e no final do dia. Este efeito pode Ser direcionados usando Custom Design Sessions ea abordagem de filtragem de relatórios do System Stats Os recursos para o projeto de algoritmos captura de curto prazo e daytrading movimentos no mercado usando TSL é substancial e oferecer um ambiente rico para a descoberta e design See A demo flash DTDB para mais informações Vá para o DAS Flash Demos. TSL É AGRADÁVEL PARA ANUNCIAR A LIBERTAÇÃO DAS DAS TSL é fácil de usar, mas DAS leva a facilidade de uso para outro nível DAS vai além EVORUN, proporcionando um maior nível de controle sobre o A coreografia de projeto automático que ocorre entre o Automático Linear do Código de Máquina com o Mecanismo de Programação Genético e as rotinas de Simulação de Negociação Integradas inerentes ao TSL DAS permite ao usuário humano avaliar o efeito de vários critérios de negociação muito mais rápido do que antes com controle direto sobre o motor durante o Design O DAS de tempo explora as capacidades de geração de ALPHA do mecanismo de escrita de código TSL a um nível que era anteriormente inalcançável. Usando DAS, os usuários podem agora direcionar e redirecionar a execução, em Tempo de Concepção, durante a execução do projeto, não simplesmente configurando a execução e, Run EVORUN fornece ao usuário um mecanismo de execução automática multi-lote permitindo uma execução mais longa cobrindo muitas variantes de negociação e simulação A ser explorado durante a execução, no entanto DAS conecta o designer humano com o motor de design permitindo uma vasta gama de imediatos se cenários para ser explorado A descoberta conceitual da DAS TSL é tanto criativa e única neste negócio e fornece ao usuário com O projeto agora é que o DAS será lançado oficialmente aos clientes em ou antes da International Traders Expo de Novembro em Las Vegas, onde a TSL vai Estar dando várias apresentações em TSL, EVORUN e DAS Novos vídeos DAS podem ser encontrados aqui Demo 57 e 58 Vá para o DAS Flash Demos. Super Buffer Update Dentro do patenteado LAIMGP Trading Systems são armazenados para execução durante a corrida Anteriormente, 30 Best Trading Os Programas do Sistema seriam disponibilizados para implementação quando a execução fosse terminada A TSL aumentou este Buffer do Programa de Melhor Trading Systems para 300 Então, um usuário pode selecionar fr Om uma lista muito maior de sistemas de negociação quando a corrida é encerrada Este aumento de buffer estará disponível para Basic Runs, EVORUN e DAS Por favor, leia abaixo para obter informações sobre DAS. End do dia EOD sistemas de negociação são os mais simples e mais rápidos para Design da máquina Mesmo em Um portfólio de muitos mercados, o motor TSL auto-designs sistemas de negociação a uma taxa muito elevada graças a manipulações de GP de registro patenteado e simulação de alta velocidade, fitness e algoritmos de tradução Nossa tecnologia de GP é bem documentada no livro universitário líder em programação genética escrito por Um dos parceiros da TSL, Frank Francone Particularmente importante é o fato de que, após 8 anos de testes e classificação independente da Sequestered Data, os Algoritmos de Negociação da TSL Machine Designed ocupam mais classificações de desempenho do que qualquer outra empresa de desenvolvimento - 5 dos Top 10 desde a versão Date, 3 dos 10 melhores sistemas nos últimos 12 meses e 2 dos 10 melhores eMini S. Para aqueles de nós que vivem e trabalham em Silicon Valley, A TSL está patrocinando um grupo MEETUP para pessoas interessadas em Aprendizagem de Máquinas aplicadas a Estratégias de Negociação onde estaremos explorando várias aplicações e personalizações da plataforma TSL Você pode se inscrever aqui e conhecer outros profissionais comerciais que estão trabalhando com TSL e Tecnologia de Aprendizagem de Máquinas Junte Silicon Valley Machine Aprendizagem para Estratégias de Negociação MeetUp Group. TSL tem o prazer de lançar TSL Versão 1 3 2 Portfolios, Pares e Opções e a mais recente compilação 2017 para Sistemas de Direcionamento de Mercado Único Contate-nos para obter informações sobre essas últimas construções que se concentram em direcionais, longas ou curtas , Daytrading, aptidão API s e entrada nova, risco e características da saída Os relatórios os mais atrasados ​​da verdade do futuro mostram ainda as estratégias negociadas projetadas da aprendizagem da máquina de TSL em dados sequestrados 7 anos após seus projetos foram congelados e liberados para o seguimento independente que aponta à robustez no TSL Machine Designed Strategies. QUANT SYSTEMS ATUALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO TSL continua a ser a Principal plataforma de escolha para o comerciante profissional e não profissional Quant Systems Lab, no entanto, é um alto nível, nível institucional plataforma de aprendizagem da máquina oferecendo características mais adequadas para o programador de quant avançado que rotineiramente usa uma variedade de API s e linguagens e ambientes de desenvolvimento de programação QSL S recursos não são encontrados em qualquer outra plataforma de desenvolvimento de estratégia comercial no mundo QSL também engloba todos os recursos de desenvolvimento ricos encontrados na plataforma TSL base QSL está atualmente em desenvolvimento RML e TSL estão procurando ativamente parcerias com instituições que possam querer orientar este Desenvolvimento e ambiente de aplicação em uma direção que seja apropriada para seus objetivos e desejos relativos à aproximação negociando, à pesquisa e ao desenvolvimento e aos ambientes da execução Este é um momento grande de injetar suas próprias exigências na próxima onda na aprendizagem de máquina aplicada ao projeto da estratégia de troca Contato TSL Ou RML diretamente para obter mais informações sobre thi S único e excitante novo desenvolvimento. TSL é um Algoritmo de Aprendizagem de Máquina que escreve automaticamente Sistemas de Negociação e os Sistemas de Negociação criados por esta máquina são top rated por Futures Truth e foram avaliados em Sequestered Data Nenhuma programação é necessária Nenhuma outra ferramenta de Trading System no mundo Atingiu este nível de realização TSL é uma plataforma notável dado o fato de que os sistemas de negociação projetado pela máquina TSL há mais de 7 anos ainda são top rated por Futures Truth TSL emprega uma indução automática patenteada de código de máquina com mecanismo de programação genética capaz de muito Alta velocidade e TSL produz código de produção, reduzindo ou eliminando a necessidade de esforços de programação de sistema de negociação e perícia de análise técnica O Executivo Breve e Demonstração localizado abaixo lhe dará uma visão geral desta poderosa ferramenta de produção estratégia comercial É importante notar que a TSL projeta um Número ilimitado de Estratégias de Negociação em qualquer mercado, em qualquer prazo, dia de negociação ou final Do dia, bem como carteiras, pares e opções, mais uma vez, sem programação necessária Os clientes variam de iniciantes a nível de doutor Quant pesquisadores e desenvolvedores, nacionais e internacionais, bem como CTA s CPO s, Hedge Fund s Prop lojas Agora, Com 7 anos de experiência servindo clientes comerciais, a TSL adquiriu um alto nível de experiência em Aprendizagem de Máquinas, aplicada aos Sistemas de Negociação A TSL oferece treinamento e consultoria individual sem custo adicional aos clientes, para ajudar a garantir que os clientes aproveitem ao máximo Do TSL engine. A final de fim de 6 minuto TSL design de um sistema eMini está disponível aqui Ver o TSL Executive Brief. Trading System Lab reduz a complexidade do design da estratégia de negociação para baixo a algumas configurações e cliques do mouse, economizando tempo, dinheiro e Programação Este Algoritmo de Estratégia de Negociação de Design de Auto utiliza um programa genético avançado, patenteado, baseado no registro para não ser confundido com um Algoritmo Genético que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. As estratégias de negociação mantiveram-se robustas através dos anos extremos de fusão financeira e subsequente recuperação Esta mudança de paradigma mostrou que um algoritmo de aprendizagem de máquina devidamente escolhido e desenvolvido pode automaticamente projetar estratégias de negociação robusto O LAIMGP foi desenvolvido pela RML Technologies, Inc ea Simulação, Pré-processamento, Rotinas e Integração foi realizada por Trading System Lab TSL TSL licenças do pacote completo para indivíduos, empresas comerciais proprietárias e fundos de hedge Preprocess seus dados, execute o programa genético avançado e, em seguida, implementar a sua plataforma de negociação Demonstramos este processo em um simples flash de 6 minutos Demo disponível no link abaixo Todas as estratégias de negociação TSL são exportados da máquina totalmente divulgada em código aberto TSL estratégias foram desempenho de terceiros classificados em dados sequestered. Argumentos sobre o uso de Out of Sample OOS dados são geralmente centrado em torno do possível uso acidental Dos dados apresentados no Se isso acontecer, então os dados cegos não são mais cegos, ele foi corrompido. Para eliminar essa possibilidade, a TSL submeteu estratégias projetadas para testar dados Sequestrados. O que isto significa é que a medida de desempenho da estratégia ocorre no futuro. Os dados de saída não existem quando as estratégias foram projetadas, não há nenhuma maneira que esses dados de avaliação podem ser usados ​​acidentalmente no processo de desenvolvimento Estratégias produzidas pela TSL Machine foram testadas em Sequestered Data pelo terceiro independente, Futures Truth e são top Avaliado, batendo a maioria de outros sistemas de comércio humanos ou projetados manualmente. Novo aqui é como você usa sistemas evoluídos de TSL em um EMS de C ou de C Veja o TSL C Brief. For aqueles de você que faltaram o Webinar automatizado do grupo das estratégias automatizadas de LinkedIn apresentado por negociar System Lab intitulado WHO DESIGNS BETTER TRADING ESTRATÉGIAS UM HUMANO OU UMA MÁQUINA você pode baixá-lo aqui aqui Download do TSL Webinar. O período livre é mais fo R o novo livro Kindle contendo o nosso artigo intitulado Machine Designed Trading Systems, no entanto, você pode baixar este livro Kindle baratos aqui Download do Kindle Book. TSL está agora oficialmente no mapa do Vale do Silício Mapa do Vale do Silício e localização TSL 6 posição clock. TSL é Uma máquina que projeta algoritmos, caminhadas para a frente, backtests, corridas múltiplas, EVORUNS e código de exportação em uma variedade de línguas No que diz respeito à robustez dianteira, a TSL detém vários top rankings com algoritmos de negociação projetados máquina como relatado pela empresa de relatório independente, Sistemas projetados pela máquina fora de execução, na caminhada para a frente, a maioria ou todos os outros sistemas de rastreamento projetados manualmente, e incluiu derrapagem e comissão nos testes ver referências abaixo A mudança de paradigma é que esses sistemas foram projetados por uma máquina, e não um ser humano. A TSL Machine projeta milhões de sistemas em taxas muito altas usando um algoritmo avançado, exclusivo, patenteado LAIMGP, projetado especificamente para automa Os traders sem experiência de programação podem executar a plataforma TSL, produzir os algoritmos de negociação e implantá-los em uma variedade de plataformas de negociação, incluindo TradeStation, MultiCharts e OMS especializados EMS s programadores e quants podem realizar trabalhos ainda mais avançados desde o Terminal Sets São totalmente customizable. TSL é capaz de usar multi-dados de DNA dentro de seus pré-processadores Veja Demo 48 onde usamos o índice de volatilidade CBOE VIX para Design de máquina um eMini S. O 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrado aqui Vá para o 2017 QUANTLABS WEBINAR. The 2017 OUANTLABS WEBINAR pode ser encontrada aqui Vá para o 2017 QUANTLABS WEBINAR. What é o Optimum Bar Size para negociar 100 tick, 15 minutos, TSL diário EVORUN novo módulo permite que as estratégias para ser projetado máquina ao iterating sobre Bar Size, Trade Type, Preprocessor , Frequência de Negociação e Função de Fitness em um multirun EVORUN e TSL Versão 1 3 Demos 51 e 52 estão agora disponíveis aqui Vá para TSL Demos. ALL ESTRATÉGIAS TSL são FU Frank Wilson é co-autor do livro de texto da universidade Programação Genética Uma Introdução A série Morgan Kaufman em Inteligência Artificial. TSL tem vários projetos HFT em andamento em vários servidores colocados perto de troca de correspondência de motores Estratégias de TSL podem ser implementadas em dados baseados em pedidos ou barras sub-secundárias. Demonstração 50 mostra um exemplo usando granularidade de 250 milissegundos. Criado usando OneMarketData s OneTick complexo evento processamento Ordem Book Aggregator. TSL é um estocástico, evolutivo, multirun, estratégia de negociação autodesigner que produz e exporta código portátil em uma variedade de línguas Este é um completo fim para terminar a plataforma de design Trading System e autodesign High Sistemas de Negociação de Freqüência, Day Trading, EOD, Pares, Carteiras e Negociação de Opções Sistemas em poucos minutos sem programação Ver Teses, Livros Brancos, Apresentações PPT e outras documentações sob a Literatura Link à esquerda Assista às Demos Flash à esquerda para um briefing completo sobre esta nova tecnologia A Plataforma TSL produz Estruturas de Negociação A taxas ultra elevadas graças a avaliações de nível de registro Nenhuma outra plataforma de desenvolvimento de estratégia de negociação no mercado fornece esse nível de poder O Programa LAIMGP-Genética dentro TSL é um dos algoritmos mais poderosos disponíveis hoje e opera a taxas muito mais rápido que os algoritmos concorrentes Com TSL , Os sistemas negociando e o código são escritos para você em línguas including C, JAVA, Assembler, EasyLanguage, e outro através dos tradutores. Frank Francone, presidente de Tecnologias de RML, Inc preparou uma demonstração instantânea intitulada Programação Genética para Modelagem Predictive RML produz o Discipulus Genetic Motor de programação que é usado dentro TSL Este tutorial é uma excelente maneira de aprender sobre Disci Pulus e irá fornecer uma base para a sua compreensão contínua de TSL s Auto-Design do Sistema de Negociação Paradigm Shift TSL simplifica a importação de dados, pré-processamento e design de sistemas de negociação usando o desempenho do sistema de negociação como fitness Certifique-se de assistir TSL demos como a plataforma TSL É especificamente direcionada para o projeto do sistema de negociação. Baixe o tutorial do Discipulus. A tecnologia utilizada no Trading System Lab é 60 a 200 vezes mais rápida do que outros algoritmos. Veja White Papers sobre estudos de velocidade no SAIC aqui. Vá para white papers. Phone 1-408-356-1800 E-mail protegido.